Medias móviles explicadas

Medias móviles explicadas

El análisis técnico (TA) no es nada nuevo en el mundo del comercio y la inversión. Desde carteras tradicionales hasta criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, el uso de indicadores de TA tiene un objetivo simple: utilizar los datos existentes para tomar decisiones más informadas que probablemente conducirán a los resultados deseados. A medida que los mercados se vuelven cada vez más complicados, las últimas décadas han producido cientos de diferentes tipos de indicadores de TA, pero pocos han visto la popularidad y el uso constante de las medias móviles (MA).

Aunque existen diferentes variaciones de los promedios móviles, su propósito subyacente es impulsar la claridad en los gráficos comerciales. Esto se hace suavizando los gráficos para crear un indicador de tendencia fácilmente descifrable. Debido a que estos promedios móviles se basan en datos pasados, se considera que son indicadores rezagados o de seguimiento de tendencia. Independientemente, todavía tienen un gran poder para cortar el ruido y ayudar a determinar hacia dónde se dirige un mercado.

Diferentes tipos de medias móviles.

Hay varios tipos diferentes de promedios móviles que los traders pueden utilizar no solo en el day trading y swing trading, sino también en configuraciones a más largo plazo. A pesar de los diversos tipos, los MA se dividen más comúnmente en dos categorías separadas: promedios móviles simples (SMA) y promedios móviles exponenciales (EMA). Dependiendo del mercado y el resultado deseado, los operadores pueden elegir qué indicador beneficiará con mayor probabilidad su configuración.

La media móvil simple

El SMA toma datos de un período de tiempo establecido y produce el precio promedio de esa seguridad para el conjunto de datos. La diferencia entre un SMA y un promedio básico de los precios anteriores es que con SMA, tan pronto como se ingresa un nuevo conjunto de datos, se ignora el conjunto de datos más antiguo. Entonces, si el promedio móvil simple calcula la media en base a 10 días de datos, todo el conjunto de datos se actualiza constantemente para incluir solo los últimos 10 días.

Es importante tener en cuenta que todas las entradas de datos en un SMA se ponderan por igual, independientemente de la fecha en que se introdujeron. Los operadores que creen que hay más relevancia para los datos más nuevos disponibles a menudo afirman que la ponderación equitativa de la SMA es perjudicial para el análisis técnico. La media móvil exponencial (EMA) se creó para abordar este problema.

La media móvil exponencial

Las EMA son similares a las SMA en que proporcionan un análisis técnico basado en las fluctuaciones de precios pasadas. Sin embargo, la ecuación es un poco más complicada porque una EMA asigna más peso y valor a las entradas de precios más recientes. Aunque ambos promedios tienen valor y se usan ampliamente, la EMA responde mejor a las fluctuaciones y reversiones repentinas de precios.

Debido a que es más probable que los EMA proyecten reversiones de precios más rápido que los SMA, a menudo son especialmente favorecidos por los comerciantes que se dedican al comercio a corto plazo. Es importante que un comerciante o inversor elija el tipo de media móvil de acuerdo con sus estrategias y objetivos personales, ajustando la configuración en consecuencia.

Cómo utilizar las medias móviles

Debido a que las AM utilizan precios pasados ​​en lugar de precios actuales, tienen un cierto período de retraso. Cuanto más extenso sea el conjunto de datos, mayor será el retraso. Por ejemplo, un promedio móvil que analiza los últimos 100 días responderá más lentamente a la nueva información que un MA que solo considera los últimos 10 días. Eso es simplemente porque una nueva entrada en un conjunto de datos más grande tendrá un efecto menor en las cifras generales.

Ambos pueden ser ventajosos dependiendo de la configuración comercial. Los conjuntos de datos más grandes benefician a los inversores a largo plazo porque es menos probable que se alteren en gran medida debido a una o dos grandes fluctuaciones. Los operadores a corto plazo a menudo prefieren un conjunto de datos más pequeño que permite un comercio más reaccionario.

Dentro de los mercados tradicionales, los MA de 50, 100 y 200 días son los más utilizados. Los operadores bursátiles observan de cerca los promedios móviles de 50 días y de 200 días, y cualquier ruptura por encima o por debajo de estas líneas se suele considerar como señales comerciales importantes, especialmente cuando van seguidas de cruces. Lo mismo se aplica al comercio de criptomonedas, pero debido a sus mercados volátiles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la configuración de MA y la estrategia comercial pueden variar según el perfil del operador.

Señales de cruce

Naturalmente, una MA ascendente sugiere una tendencia ascendente y una MA descendente indica una tendencia bajista. Sin embargo, un promedio móvil por sí solo no es un indicador realmente confiable y fuerte. Por lo tanto, los MA se utilizan constantemente en combinación para detectar señales cruzadas alcistas y bajistas.

Se crea una señal de cruce cuando dos MA diferentes se cruzan en un gráfico. Un cruce alcista (también conocido como cruz de oro) ocurre cuando el MA de corto plazo cruza por encima de uno de largo plazo, lo que sugiere el inicio de una tendencia alcista. Por el contrario, un cruce bajista (o cruce de muerte) ocurre cuando un MA de corto plazo cruza por debajo de un promedio móvil de largo plazo, lo que indica el comienzo de una tendencia bajista.

Otros factores que vale la pena considerar

Los ejemplos hasta ahora han sido todos en términos de días, pero eso no es un requisito necesario al analizar las AM. Aquellos que se dedican al trading intradía pueden estar mucho más interesados ​​en cómo se ha comportado un activo durante las últimas dos o tres horas, no en dos o tres meses. Se pueden conectar diferentes marcos de tiempo en las ecuaciones utilizadas para calcular los promedios móviles, y siempre que esos marcos de tiempo sean consistentes con la estrategia comercial, los datos pueden ser útiles.

Una desventaja importante de las AM es su tiempo de retraso. Dado que los MA son indicadores rezagados que consideran la acción previa del precio, las señales suelen llegar demasiado tarde. Por ejemplo, un cruce alcista puede sugerir una compra, pero solo puede suceder después de un aumento significativo en el precio.

Esto significa que incluso si la tendencia alcista continúa, es posible que se hayan perdido ganancias potenciales en ese período entre el aumento del precio y la señal de cruce. O peor aún, una señal de cruz dorada falsa puede llevar a un comerciante a comprar el techo local justo antes de una caída de precios. Estas señales de compra falsas generalmente se denominan trampa alcista.

Pensamientos finales

Las medias móviles son potentes indicadores de TA y uno de los más utilizados. La capacidad de analizar las tendencias del mercado de una manera basada en datos proporciona una gran comprensión de cómo se está desempeñando un mercado. Sin embargo, tenga en cuenta que las MA y las señales de cruce no deben usarse solas y siempre es más seguro combinar diferentes indicadores de TA para evitar señales falsas.

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