Explicación de las bandas de Bollinger

Explicación de las bandas de Bollinger

¿Qué son las Bandas de Bollinger?

Las Bandas de Bollinger (BB) fueron creadas a principios de la década de 1980 por el analista financiero y comerciante John Bollinger. Se utilizan ampliamente como instrumento de análisis técnico (AT) . Básicamente, las Bandas de Bollinger funcionan como un medidor de oscilador. Indica si el mercado tiene alta o baja volatilidad, así como condiciones de sobrecompra o sobreventa.

La idea principal detrás del indicador BB es resaltar cómo los precios se distribuyen alrededor de un valor promedio. Más específicamente, se compone de una banda superior, una banda inferior y una línea media móvil media (también conocida como banda media). Las dos bandas laterales reaccionan a la acción del precio del mercado, expandiéndose cuando la volatilidad es alta (alejándose de la línea media) y contrayéndose cuando la volatilidad es baja (moviéndose hacia la línea media).

La fórmula estándar de las Bandas de Bollinger establece la línea media como una media móvil simple (SMA) de 20 días , mientras que las bandas superior e inferior se calculan en función de la volatilidad del mercado en relación con la SMA (que se conoce como desviación estándar). La configuración estándar para el indicador de Bandas de Bollinger se vería así:

  • Línea media: promedio móvil simple de 20 días (SMA)

  • Banda superior: SMA de 20 días + (desviación estándar de 20 días x2)

  • Banda inferior: SMA de 20 días - (desviación estándar de 20 días x2)

La configuración reconoce un período de 20 días y establece las bandas superior e inferior a dos desviaciones estándar (x2) de la línea media. Esto se hace para garantizar que al menos el 85% de los datos de precios se muevan entre estas dos bandas, pero la configuración puede ajustarse según las diferentes necesidades y estrategias comerciales.

¿Cómo utilizar las Bandas de Bollinger en el comercio?

Aunque las Bandas de Bollinger se usan ampliamente en los mercados financieros tradicionales, también pueden usarse para configuraciones de comercio de criptomonedas. Naturalmente, hay varias formas de usar e interpretar el indicador BB, pero se debe evitar usarlo como un instrumento independiente y no debe considerarse un indicador de oportunidades de compra / venta. Preferiblemente, BB debe usarse junto con otros indicadores de análisis técnico .

Con eso en mente, imaginemos cómo uno podría interpretar potencialmente los datos proporcionados por el indicador de las Bandas de Bollinger.

Si el precio se abre camino por encima de la media móvil y supera la banda superior de Bollinger, es probable que sea seguro asumir que el mercado está sobreextendido (condición de sobrecompra). De lo contrario, si el precio toca la banda superior varias veces, puede indicar un nivel de resistencia significativo.

Por el contrario, si el precio de un determinado activo cae significativamente y supera o toca la banda inferior varias veces, es probable que el mercado esté sobrevendido o haya encontrado un nivel de soporte sólido.

Por lo tanto, los operadores pueden usar BB (junto con otros indicadores de TA) para establecer sus objetivos de compra o venta. O simplemente para obtener una descripción general de los puntos anteriores en los que el mercado presentaba condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Además, la expansión y contracción de las Bandas de Bollinger pueden ser útiles cuando se trata de predecir momentos de alta o baja volatilidad. Las bandas pueden alejarse de la línea media a medida que el precio del activo se vuelve más volátil (expansión) o moverse hacia ella a medida que el precio se vuelve menos volátil (contracción o contracción).

Por lo tanto, las Bandas de Bollinger son más adecuadas para el comercio a corto plazo como una forma de analizar la volatilidad de los mercados y tratar de predecir los próximos movimientos. Algunos comerciantes asumen que cuando las bandas se expanden en exceso, la tendencia actual del mercado puede estar cerca de un período de consolidación o de un cambio de tendencia. Alternativamente, cuando las bandas se ajustan demasiado, los operadores tienden a asumir que el mercado se está preparando para realizar un movimiento explosivo.

Cuando el precio de mercado se mueve hacia los lados, el BB tiende a estrecharse hacia la línea de promedio móvil simple en el medio. Por lo general (pero no siempre), la baja volatilidad y los niveles de desviación ajustados preceden a los movimientos grandes y explosivos, que tienden a ocurrir tan pronto como la volatilidad se recupera.

En particular, existe una estrategia comercial conocida como Bollinger Bands Squeeze . Consiste en encontrar zonas de baja volatilidad resaltadas por la contracción del BB. La estrategia de compresión es neutral y no ofrece una visión clara de la dirección del mercado. Por lo tanto, los operadores generalmente lo combinan con otros métodos de TA, como líneas de soporte y resistencia .

Bandas de Bollinger frente a canales Keltner

A diferencia de las Bandas de Bollinger, que se basan en SMA y desviaciones estándar, la versión moderna del indicador de Canales Keltner (KC) usa el Rango Verdadero Promedio (ATR) para establecer el ancho del canal alrededor de una EMA de 20 días . Por lo tanto, la fórmula del canal de Keltner se vería así:

  • Línea media: media móvil exponencial de 20 días (EMA)

  • Banda superior: EMA de 20 días + (ATR de 10 días x2)

  • Banda inferior: EMA de 20 días - (ATR de 10 días x2)

Por lo general, los canales de Keltner tienden a ser más ajustados que las bandas de Bollinger. Por lo tanto, en algunos casos, el indicador KC puede ser más adecuado que BB para detectar cambios de tendencia y condiciones de mercado de sobrecompra / sobreventa (signos más obvios). Además, el KC generalmente proporciona señales de sobrecompra y sobreventa antes de lo que lo haría BB.

Por otro lado, las Bandas de Bollinger tienden a representar mejor la volatilidad del mercado ya que los movimientos de expansión y contracción son mucho más amplios y explícitos en comparación con KC. Además, al usar desviaciones estándar, es menos probable que el indicador BB proporcione señales falsas, ya que su ancho es mayor y, por lo tanto, más difícil de superar.

Entre los dos, el indicador BB es el más popular. Pero ambas herramientas pueden ser útiles a su manera, especialmente para configuraciones comerciales a corto plazo. Aparte de eso, los dos también se pueden usar juntos como una forma de proporcionar señales más confiables.

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